PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с BNDI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 6.17% for BNDI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.84%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.17%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и BNDI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.84%7.95%-2.77%

Correlation

The correlation between HYBI and BNDI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between HYBI and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBI и BNDI

Секторы
HYBI
BNDI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HYBI
35.6%
BNDI
35.6%

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
BNDI
11.8%

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
BNDI
10.1%

Здравоохранение

HYBI
8.5%
BNDI
8.5%

Промышленность

HYBI
8.3%
BNDI
8.3%

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
BNDI
4.9%

Энергетика

HYBI
3.6%
BNDI
3.5%

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
BNDI
2.4%

Недвижимость

HYBI
1.9%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCOHYBI с CSHI
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с AGG

Доходность на риск

HYBI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.48

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.20

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.26

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

8.00

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.48

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.63

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HYBI и BNDI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-6.98%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.75%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.28%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.71%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.77%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и BNDI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.44%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.14%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.19%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.19%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.19%

-1.24%

Сравнение комиссий HYBI и BNDI

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и BNDI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности BNDI в 5.83%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.83%5.69%5.54%5.17%1.68%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and BNDI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.44%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs 6.17% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 5.83% for BNDI.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.58% for BNDI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор