PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с SCYB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

HYBI и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и SCYB

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		0.13%8.33%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 0.13%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий HYBI и SCYB

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYBI vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBISCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.82

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.72

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

9.00

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBISCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.66

-0.77

Корреляция

Корреляция между HYBI и SCYB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SCYB

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SCYB в 7.05%

TTM202520242023
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.05%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SCYB

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, примерно равная максимальной просадке SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBISCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-4.92%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.14%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.91%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SCYB

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBISCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.27%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.94%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

5.68%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.20%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.20%

-0.10%