PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с CSHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

QQQH и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.75%14.17%25.98%30.96%-5.67%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.33%5.05%5.66%6.21%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.33%.

QQQH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.02%
1 год
14.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.61%
1 год
5.29%
3 года*
5.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий QQQH и CSHI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

QQQH vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHCSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.64

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.91

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.16

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

28.27

-20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.64

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

4.10

-3.43

Корреляция

Корреляция между QQQH и CSHI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и CSHI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.41%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и CSHI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-1.69%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-1.43%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-0.03%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.19%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и CSHI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.39%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

0.67%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

2.01%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

1.35%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

1.35%

+12.15%