PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с THTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
0.46%
CSHI
THTA

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 5.46%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

THTA

С начала года

5.46%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

0.46%

1 год

6.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHITHTA
Коэф-т Шарпа5.800.54
Коэф-т Сортино9.790.67
Коэф-т Омега2.981.27
Коэф-т Кальмара14.410.54
Коэф-т Мартина141.372.26
Индекс Язвы0.04%2.86%
Дневная вол-ть1.00%11.83%
Макс. просадка-0.40%-11.94%
Текущая просадка0.00%-2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и THTA

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и THTA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.800.54
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.790.67
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.981.27
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.410.54
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 141.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00141.372.26
CSHI
THTA

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа THTA равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.0003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMTue 19
5.80
0.54
CSHI
THTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и THTA

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности THTA в 12.14%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.14%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и THTA

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки THTA в -11.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и THTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.31%
CSHI
THTA

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и THTA

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
1.27%
CSHI
THTA