PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSHI с THTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSHI и THTA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CSHI с THTA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

CSHI и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или THTA.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.57

THTA:

-0.51

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.80

THTA:

-0.41

Коэф-т Омега

CSHI:

1.98

THTA:

0.84

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.21

THTA:

-0.51

Коэф-т Мартина

CSHI:

28.38

THTA:

-1.80

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

THTA:

8.96%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.09%

THTA:

31.62%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

THTA:

-31.41%

Текущая просадка

CSHI:

-0.06%

THTA:

-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью -17.92%.

CSHI

С начала года

1.90%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.36%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

THTA

С начала года

-17.92%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-15.94%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий CSHI и THTA

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и THTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и THTA

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности THTA в 14.92%

TTM202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.43%5.72%6.15%1.52%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		14.92%12.45%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и THTA

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и THTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и THTA

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.41%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...