PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с THTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHITHTA
Дох-ть с нач. г.4.98%5.17%
Дневная вол-ть1.00%11.90%
Макс. просадка-0.40%-11.94%
Текущая просадка0.00%-2.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и THTA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и THTA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 4.98%, а THTA немного выше – 5.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
0.40%
CSHI
THTA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и THTA

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00139.12
THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и THTA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и THTA

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности THTA в 11.06%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.06%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и THTA

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки THTA в -11.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и THTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.57%
CSHI
THTA

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и THTA

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
1.26%
CSHI
THTA