PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSHI с THTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с THTA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

CSHI и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или THTA.

Корреляция

Корреляция между CSHI и THTA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.61

THTA:

-0.53

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.84

THTA:

-0.43

Коэф-т Омега

CSHI:

2.03

THTA:

0.83

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.20

THTA:

-0.53

Коэф-т Мартина

CSHI:

28.41

THTA:

-2.15

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

THTA:

7.68%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

THTA:

31.59%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

THTA:

-31.41%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

THTA:

-20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью -18.55%.

CSHI

С начала года

1.63%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

THTA

С начала года

-18.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-16.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSHI и THTA

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и THTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и THTA

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности THTA в 15.42%

TTM202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.46%5.72%6.15%1.52%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		15.42%12.44%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и THTA

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и THTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и THTA

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.44%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...