PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

CSHI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULTCSHI с SPYI
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с TLT

Сравнение комиссий CSHI и BNDI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

CSHI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.19

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.67

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.22

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.78

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

6.74

+22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.19

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.64

+3.45

Корреляция

Корреляция между CSHI и BNDI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BNDI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BNDI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-6.98%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-3.37%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.75%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BNDI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

2.06%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.85%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.89%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

6.27%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

6.27%

-4.92%