PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. CSHI is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between CSHI and BNDI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.11

The correlation between CSHI and BNDI shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHI и BNDI

Секторы
CSHI
BNDI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

CSHI
35.6%
BNDI
35.6%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
BNDI
11.8%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
BNDI
10.1%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
BNDI
8.5%

Промышленность

CSHI
8.3%
BNDI
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
BNDI
4.9%

Энергетика

CSHI
3.5%
BNDI
3.5%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
BNDI
2.4%

Недвижимость

CSHI
1.9%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с THTACSHI с PULSCSHI с SPYI
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с AGG

Доходность на риск

CSHI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
1.61

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93
2.42

+9.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

2.43

+26.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

8.67

+146.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

1.61

+4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

0.66

+3.53

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BNDI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-6.98%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.75%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

-5.83%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.71%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.77%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BNDI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.37%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.08%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

4.17%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

6.19%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

6.19%

-4.87%

Сравнение комиссий CSHI и BNDI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BNDI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and BNDI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 4.89% for BNDI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.58% for BNDI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор