PortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSHI и HIGH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
15.22%
CSHI
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

HIGH:

0.34

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.71

HIGH:

0.76

Коэф-т Омега

CSHI:

2.01

HIGH:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.09

HIGH:

0.57

Коэф-т Мартина

CSHI:

27.41

HIGH:

2.11

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

HIGH:

14.50%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

HIGH:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 5.10%.


CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и HIGH

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
HIGH: 0.34
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
HIGH: 0.76
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSHI: 2.01
HIGH: 1.14
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
HIGH: 0.57
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41
HIGH: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
0.34
CSHI
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HIGH

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HIGH в 7.08%


TTM202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.48%5.72%6.15%1.52%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HIGH

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.42%
CSHI
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HIGH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 1.83%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
12.67%
CSHI
HIGH