PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
0.03%
CSHI
HIGH

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 2.88%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHIHIGH
Коэф-т Шарпа5.801.15
Коэф-т Сортино9.791.52
Коэф-т Омега2.981.29
Коэф-т Кальмара14.411.13
Коэф-т Мартина141.373.23
Индекс Язвы0.04%1.19%
Дневная вол-ть1.00%3.35%
Макс. просадка-0.40%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и HIGH

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и HIGH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.801.15
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.791.52
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.981.29
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.411.13
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 141.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00141.373.23
CSHI
HIGH

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80
1.15
CSHI
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HIGH

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности HIGH в 8.81%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HIGH

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.97%
CSHI
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HIGH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
1.06%
CSHI
HIGH