PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHIHIGH
Дох-ть с нач. г.4.93%3.12%
Дох-ть за 1 год5.70%3.95%
Коэф-т Шарпа5.731.23
Коэф-т Сортино9.681.64
Коэф-т Омега2.951.32
Коэф-т Кальмара14.251.18
Коэф-т Мартина139.763.40
Индекс Язвы0.04%1.17%
Дневная вол-ть1.00%3.24%
Макс. просадка-0.40%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и HIGH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и HIGH

С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
0.81%
CSHI
HIGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и HIGH

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00139.76
HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и HIGH

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.73, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73
1.23
CSHI
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и HIGH

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности HIGH в 8.79%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и HIGH

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.74%
CSHI
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и HIGH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.15%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
0.56%
CSHI
HIGH