Сравнение CSHI с HIGH
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.44%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CSHI and HIGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CSHI
HIGH
Сравнение CSHI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 0.95 | +1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.90 | -0.32 | +24.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.76 | -0.52 | +139.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и HIGH
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -9.50% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -7.08% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -9.50% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.52% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 4.34% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и HIGH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.87% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 3.76% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 7.25% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 9.48% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 9.48% | -8.16% |
Сравнение комиссий CSHI и HIGH
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и HIGH
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and HIGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.44% vs 2.69% for HIGH. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.44% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.27% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.50% for HIGH.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор