PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHIBUCK
Дох-ть с нач. г.4.93%6.30%
Дох-ть за 1 год5.70%6.58%
Коэф-т Шарпа5.731.85
Коэф-т Сортино9.682.69
Коэф-т Омега2.951.35
Коэф-т Кальмара14.253.28
Коэф-т Мартина139.7612.68
Индекс Язвы0.04%0.53%
Дневная вол-ть1.00%3.61%
Макс. просадка-0.40%-2.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и BUCK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BUCK

С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 6.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.93%
CSHI
BUCK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и BUCK

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00139.76
BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.68

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и BUCK

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.73, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73
1.85
CSHI
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BUCK

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности BUCK в 8.67%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.67%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BUCK

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BUCK в -2.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BUCK

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.15%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
1.20%
CSHI
BUCK