PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
4.01%
CSHI
BUCK

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 6.69%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHIBUCK
Коэф-т Шарпа5.801.98
Коэф-т Сортино9.792.88
Коэф-т Омега2.981.38
Коэф-т Кальмара14.413.52
Коэф-т Мартина141.3713.61
Индекс Язвы0.04%0.53%
Дневная вол-ть1.00%3.61%
Макс. просадка-0.40%-2.03%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и BUCK

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CSHI и BUCK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.801.98
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.792.88
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.981.38
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.413.52
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 141.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00141.3713.61
CSHI
BUCK

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80
1.98
CSHI
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BUCK

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BUCK в 8.64%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BUCK

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BUCK в -2.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.04%
CSHI
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BUCK

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
1.07%
CSHI
BUCK