PortfoliosLab logo
Сравнение CSHI с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSHI и BUCK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSHI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
11.31%
CSHI
BUCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSHI:

2.54

BUCK:

0.91

Коэф-т Сортино

CSHI:

3.71

BUCK:

1.18

Коэф-т Омега

CSHI:

2.01

BUCK:

1.19

Коэф-т Кальмара

CSHI:

3.09

BUCK:

0.80

Коэф-т Мартина

CSHI:

27.41

BUCK:

4.10

Индекс Язвы

CSHI:

0.19%

BUCK:

1.06%

Дневная вол-ть

CSHI:

2.06%

BUCK:

4.75%

Макс. просадка

CSHI:

-1.69%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

CSHI:

0.00%

BUCK:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.19%.


CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и BUCK

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSHI и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSHI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSHI: 2.54
BUCK: 0.91
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSHI: 3.71
BUCK: 1.18
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSHI: 2.01
BUCK: 1.19
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CSHI: 3.09
BUCK: 0.80
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 27.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSHI: 27.41
BUCK: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
0.91
CSHI
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и BUCK

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности BUCK в 8.15%


TTM202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.48%5.72%6.15%1.52%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и BUCK

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.60%
CSHI
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и BUCK

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 1.83%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
3.32%
CSHI
BUCK