PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, QQQH returned 20.51%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-19.28%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between QQQH and CGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between QQQH and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и CGDV

Секторы
QQQH
CGDV

Технологии

53.5%
34.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.5%

Здравоохранение

4.1%
11.5%

Промышленность

3.1%
13.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.2%
2.9%

Энергетика

0.6%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QQQH
53.5%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
CGDV
5.5%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
CGDV
11.5%

Промышленность

QQQH
3.1%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
CGDV
2.9%

Энергетика

QQQH
0.6%
CGDV
3.8%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
CGDV
6.8%

Недвижимость

QQQH
0.1%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

QQQH vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.75

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.25

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.36

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.25

-0.47

Просадки

Сравнение просадок QQQH и CGDV

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-21.82%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.75%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.28%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.61%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и CGDV

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.08%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.15%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

11.58%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

15.48%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

15.48%

-2.11%

Сравнение комиссий QQQH и CGDV

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и CGDV

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 20.51% for QQQH. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 1.16% for CGDV.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Capital Group. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор