PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

QQQH и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-5.67%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий QQQH и BNDI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

QQQH vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.67

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.78

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

6.74

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между QQQH и BNDI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и BNDI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и BNDI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-6.98%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-3.37%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.51%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.75%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.89%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и BNDI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.06%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

2.85%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

4.89%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

6.27%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

6.27%

+7.24%