PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, QQQH returned 20.51%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-5.67%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between QQQH and BNDI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов QQQH и BNDI

Секторы
QQQH
BNDI

Технологии

53.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQH
53.5%
BNDI
35.6%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
BNDI
4.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
BNDI
8.5%

Промышленность

QQQH
3.1%
BNDI
8.3%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
BNDI
2.4%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
BNDI
1.8%

Энергетика

QQQH
0.6%
BNDI
3.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
BNDI
11.8%

Недвижимость

QQQH
0.1%
BNDI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

QQQH vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.61

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.42

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

8.67

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QQQH и BNDI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-6.98%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-2.75%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-5.83%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.67%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.71%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.77%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и BNDI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.37%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

3.08%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

4.17%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

6.19%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

6.19%

+7.18%

Сравнение комиссий QQQH и BNDI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и BNDI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and BNDI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (1.76%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, QQQH leads with 20.51% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQH has performed better with a 20.51% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 5.79% for BNDI.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.58% for BNDI.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор