- ISIN
- US78433H4020
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 29 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $171M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BNDI — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) показал доход в 1.29% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BNDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BNDI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.76% | -1.44% | 0.44% | 0.44% | -0.28% | 1.29% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 1.97% | -0.05% | 0.19% | -0.34% | 2.05% | -0.47% | 1.35% | 1.15% | 0.81% | 0.72% | -0.18% | 7.95% |
| 2024 | -0.23% | -1.30% | 0.88% | -2.48% | 1.64% | 0.96% | 2.20% | 1.59% | 1.38% | -2.52% | 1.46% | -1.69% | 1.74% |
| 2023 | 3.42% | -2.44% | 2.96% | 0.77% | -1.13% | -0.29% | 0.00% | -0.45% | -2.72% | -1.33% | 4.51% | 3.72% | 6.89% |
| 2022 | -0.52% | -4.50% | -0.50% | 3.84% | -0.77% | -2.60% |
Метрики бенчмарка
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.13, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2022.
- This ETF participated in 39.15% of S&P 500 Index downside but only 23.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 23.83%
- Участие в снижении
- 39.15%
Комиссия
Комиссия BNDI составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDI имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.52 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.70 | $2.58 | $2.51 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.14 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.70 |
| 2024 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.58 |
| 2023 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $2.51 |
| 2022 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 6.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.98%окт. 2022 г. | 1mo 20d | 1mo 18d | 3mo 8dавг. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.92%окт. 2023 г. | 6mo 16d | 1mo 25d | 8mo 11dапр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.57%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 12d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.02%март 2023 г. | 27d | 1mo 2d | 1mo 29dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.84%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| BNDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -56.78% | +49.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -9.10% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -18.90% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.74% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.72% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNDI
Добавьте Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNDI