График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) показал доход в 0.68% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев.
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BNDI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.76% | -1.44% | 0.68% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 1.97% | -0.05% | 0.19% | -0.34% | 2.05% | -0.47% | 1.35% | 1.15% | 0.81% | 0.72% | -0.18% | 7.95% |
| 2024 | -0.23% | -1.30% | 0.88% | -2.48% | 1.64% | 0.96% | 2.20% | 1.59% | 1.38% | -2.52% | 1.46% | -1.69% | 1.74% |
| 2023 | 3.42% | -2.44% | 2.96% | 0.77% | -1.13% | -0.29% | 0.00% | -0.45% | -2.72% | -1.33% | 4.51% | 3.72% | 6.89% |
| 2022 | -0.52% | -4.50% | -0.50% | 3.84% | -0.77% | -2.60% |
Метрики бенчмарка
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.13, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 39.06% снижения S&P 500 Index, но только в 27.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 27.18%
- Участие в снижении
- 39.06%
Комиссия
Комиссия BNDI составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.61 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNDI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.70 | $2.58 | $2.51 | $0.80 |
Дивидендный доход | 5.73% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.69 | |||||||||
| 2025 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.70 |
| 2024 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.58 |
| 2023 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $2.51 |
| 2022 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 6.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.98% | 31 авг. 2022 г. | 36 | 20 окт. 2022 г. | 33 | 7 дек. 2022 г. | 69 |
| -6.92% | 6 апр. 2023 г. | 136 | 19 окт. 2023 г. | 38 | 13 дек. 2023 г. | 174 |
| -4.57% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 111 | 24 июн. 2025 г. | 192 |
| -4.02% | 3 февр. 2023 г. | 19 | 2 мар. 2023 г. | 22 | 3 апр. 2023 г. | 41 |
| -3.84% | 2 февр. 2024 г. | 51 | 16 апр. 2024 г. | 59 | 11 июл. 2024 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...