PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

BNDI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDI и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDI и HYBI

2026 (YTD)20252024
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%-2.77%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с TLT
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC

Сравнение комиссий BNDI и HYBI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDI vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.49

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

12.04

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между BNDI и HYBI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и HYBI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

TTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и HYBI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDIHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-4.68%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.07%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.96%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.66%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и HYBI

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDIHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.14%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.44%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

5.56%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.10%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.10%

+1.17%