PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDI с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с GOVT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

BNDI и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или GOVT.

Корреляция

Корреляция между BNDI и GOVT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDI:

0.88

GOVT:

0.71

Коэф-т Сортино

BNDI:

1.15

GOVT:

0.98

Коэф-т Омега

BNDI:

1.14

GOVT:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNDI:

0.96

GOVT:

0.25

Коэф-т Мартина

BNDI:

2.16

GOVT:

1.74

Индекс Язвы

BNDI:

2.03%

GOVT:

2.26%

Дневная вол-ть

BNDI:

5.51%

GOVT:

6.03%

Макс. просадка

BNDI:

-6.98%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

BNDI:

-1.74%

GOVT:

-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -0.27%.

BNDI

С начала года

1.77%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOVT

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.80%

1 год

4.26%

3 года

0.56%

5 лет

-2.11%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BNDI и GOVT

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDI и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг риск-скорректированной доходности BNDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDI c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVT равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и GOVT

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности GOVT в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.69%5.54%5.18%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.36%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и GOVT

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и GOVT

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...