Сравнение BNDI с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
BNDI и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или GOVT.
Основные характеристики
| BNDI | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.00% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 5.55% |
| Макс. просадка | -6.98% | -19.07% |
| Текущая просадка | -2.83% | -11.69% |
Корреляция
Корреляция между BNDI и GOVT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и GOVT
С начала года, BNDI показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 1.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и GOVT
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDI c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и GOVT
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности GOVT в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.42% | 5.18% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.12% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и GOVT
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и GOVT
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.