PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с CSHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. BNDI is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.30%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between BNDI and CSHI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.11

The correlation between BNDI and CSHI shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDI и CSHI

Секторы
BNDI
CSHI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BNDI
35.6%
CSHI
35.6%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
CSHI
10.1%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
CSHI
8.5%

Промышленность

BNDI
8.3%
CSHI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
CSHI
4.9%

Энергетика

BNDI
3.5%
CSHI
3.5%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
CSHI
2.3%

Недвижимость

BNDI
1.9%
CSHI
1.9%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с AGG
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с THTACSHI с PULSCSHI с SPYI

Доходность на риск

BNDI vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDICSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
6.21

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
11.93

-9.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.77

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

29.39

-26.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

155.42

-146.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDICSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

6.21

-4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

4.19

-3.53

Просадки

Сравнение просадок BNDI и CSHI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDICSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-1.69%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.18%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-1.69%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.03%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.03%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и CSHI

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDICSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.12%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

0.52%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

0.86%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

1.32%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

1.32%

+4.87%

Сравнение комиссий BNDI и CSHI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и CSHI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and CSHI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 4.89% for BNDI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.90% for CSHI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CSHI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор