Сравнение BNDI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BNDI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или BND.
Основные характеристики
| BNDI | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.66% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 5.85% |
| Макс. просадка | -6.98% | -18.84% |
| Текущая просадка | -2.58% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между BNDI и BND составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BND
С начала года, BNDI показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и BND
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BND
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.40% | 5.18% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BND
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BND
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.