Сравнение BNDI с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BNDI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%.
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и BND
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BNDI vs. BND — Ранг доходности на риск
BNDI
BND
Сравнение BNDI c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.42 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.71 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.64 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и BND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BND
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BND
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -18.58% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.44% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.32% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.07% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BND
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.65% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.51% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.29% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 6.00% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.52% | +0.74% |