PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNDI с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDI и QQQI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BNDI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
20.26%
BNDI
QQQI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BNDI:

5.40%

QQQI:

14.19%

Макс. просадка

BNDI:

-6.98%

QQQI:

-10.67%

Текущая просадка

BNDI:

-3.40%

QQQI:

-1.94%

Доходность по периодам


BNDI

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.74%

1 год

2.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

2.59%

6 месяцев

9.44%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDI и QQQI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии BNDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.37
Коэффициент Сортино BNDI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.55
Коэффициент Омега BNDI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара BNDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина BNDI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.09
BNDI
QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и QQQI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности QQQI в 11.49%


TTM20232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
5.03%5.18%1.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и QQQI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.40%
-1.94%
BNDI
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и QQQI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.61%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61%
3.09%
BNDI
QQQI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab