PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDI с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с QQQI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

BNDI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или QQQI.

Корреляция

Корреляция между BNDI и QQQI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDI:

0.88

QQQI:

0.73

Коэф-т Сортино

BNDI:

1.15

QQQI:

1.15

Коэф-т Омега

BNDI:

1.14

QQQI:

1.17

Коэф-т Кальмара

BNDI:

0.96

QQQI:

0.77

Коэф-т Мартина

BNDI:

2.16

QQQI:

2.86

Индекс Язвы

BNDI:

2.03%

QQQI:

5.40%

Дневная вол-ть

BNDI:

5.51%

QQQI:

21.44%

Макс. просадка

BNDI:

-6.98%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

BNDI:

-1.74%

QQQI:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 2.07%.

BNDI

С начала года

1.77%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

2.07%

1 месяц

13.89%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.50%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Сравнение комиссий BNDI и QQQI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDI и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг риск-скорректированной доходности BNDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и QQQI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности QQQI в 14.31%

TTM202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.69%5.54%5.18%1.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.31%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и QQQI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и QQQI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.76%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...