PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

BNDI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDI и QQQI

2026 (YTD)20252024
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.86%7.95%2.39%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

BNDI

1 день
0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.06%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с TLT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий BNDI и QQQI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.64

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.88

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.37

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.26

Корреляция

Корреляция между BNDI и QQQI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и QQQI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.72%5.69%5.54%5.17%1.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и QQQI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-20.00%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-9.61%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.59%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.32%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.57%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и QQQI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 2.08%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.04%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

11.22%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

19.71%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

17.47%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

17.47%

-11.21%