Сравнение BNDI с SPYI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 5.00%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
BNDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.94% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between BNDI and SPYI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between BNDI and SPYI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BNDI
SPYI
Сравнение BNDI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.36 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 11.69 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и SPYI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -16.47% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -7.72% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -16.47% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.55% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.81% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.55% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и SPYI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.48%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.26% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.28% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 10.32% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 13.01% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 13.01% | -6.83% |
Сравнение комиссий BNDI и SPYI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и SPYI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.27% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and SPYI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (4.26%) compared to BNDI (1.48%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.13% vs 5.00% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.13% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 6.27% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPYI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор