PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between BNDI and SPYI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BNDI и SPYI

Секторы
BNDI
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BNDI
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

BNDI
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

BNDI
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
SPYI
2.3%

Недвижимость

BNDI
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с AGG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BNDI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.32

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.02

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.73

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.22

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BNDI и SPYI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-16.47%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-7.72%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-16.47%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.17%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и SPYI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

7.42%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

9.62%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

12.91%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

12.91%

-6.72%

Сравнение комиссий BNDI и SPYI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и SPYI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and SPYI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 5.79% for BNDI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPYI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор