PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDI с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с TLTW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

BNDI и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или TLTW.

Корреляция

Корреляция между BNDI и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDI:

0.88

TLTW:

0.32

Коэф-т Сортино

BNDI:

1.15

TLTW:

0.45

Коэф-т Омега

BNDI:

1.14

TLTW:

1.06

Коэф-т Кальмара

BNDI:

0.96

TLTW:

0.19

Коэф-т Мартина

BNDI:

2.16

TLTW:

0.56

Индекс Язвы

BNDI:

2.03%

TLTW:

5.45%

Дневная вол-ть

BNDI:

5.51%

TLTW:

10.56%

Макс. просадка

BNDI:

-6.98%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

BNDI:

-1.74%

TLTW:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.04%.

BNDI

С начала года

1.77%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

2.04%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.59%

1 год

3.31%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий BNDI и TLTW

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDI и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг риск-скорректированной доходности BNDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDI c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и TLTW

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности TLTW в 16.22%

TTM202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.69%5.54%5.18%1.68%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.22%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и TLTW

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и TLTW

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.76%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...