Сравнение BNDI с TLTW
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). BNDI is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDI показывает доходность 1.46%, а TLTW немного ниже – 1.44%.
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.59% |
Correlation
The correlation between BNDI and TLTW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between BNDI and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. TLTW — Ранг доходности на риск
BNDI
TLTW
Сравнение BNDI c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.61 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.81 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и TLTW
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -18.61% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -5.97% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -17.19% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.98% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -8.25% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.00% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и TLTW
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.44% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 5.79% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 7.70% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 11.39% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 11.39% | -5.20% |
Сравнение комиссий BNDI и TLTW
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и TLTW
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TLTW в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and TLTW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.79% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.35% for TLTW.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор