Сравнение QLV с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
QLV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.89% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 1.89%.
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и XMLV
QLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск
QLV
XMLV
Сравнение QLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.37 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.62 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.42 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QLV и XMLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и XMLV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XMLV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.93% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и XMLV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -39.86% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.67% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -16.53% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -5.49% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.29% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.47% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и XMLV
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.35% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 7.19% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 13.71% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 14.45% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.97% | -0.22% |