PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLV с SMLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

QLV и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLV и SMLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		0.10%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.10%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.10%.

QLV

1 день
1.54%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.74%
1 год
10.86%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

SMLV

1 день
1.29%
1 месяц
-2.65%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.56%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с USMVQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с ^GSPC
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Сравнение комиссий QLV и SMLV

QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

QLV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVSMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.78

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.41

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между QLV и SMLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLV и SMLV

Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SMLV в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.60%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.52%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QLV и SMLV

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и SMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QLVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-42.45%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.10%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-20.40%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.33%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.52%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.31%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и SMLV

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.80%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.57%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

18.66%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

18.30%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.96%

-4.21%