PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QGRPX и VOO

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.31

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между QGRPX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и VOO

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и VOO

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-33.99%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.98%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.52%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.55%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.72%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.55%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и VOO

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.34%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.47%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

18.11%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.82%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.99%

+1.44%