PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и PCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%39.71%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с EMPTXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX

Сравнение комиссий QGRPX и PCSVX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.73

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.70

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

2.61

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSVX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между QGRPX и PCSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и PCSVX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и PCSVX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-62.95%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-15.21%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-34.96%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-13.08%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.61%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.45%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и PCSVX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.67%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.60%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.38%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

22.97%

-3.54%