PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%18.94%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Сравнение комиссий QGRPX и GARP

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.09

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.00

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.30

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.09

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между QGRPX и GARP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и GARP

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности GARP в 0.31%

TTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и GARP

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-31.34%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-13.69%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-30.61%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-9.19%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.53%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и GARP

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.59%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.50%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

24.41%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.86%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

24.02%

-4.59%