Сравнение QGRPX с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и QGRW

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund	-11.21%	15.51%	25.13%	35.52%	-1.43%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	-7.80%	19.20%	34.85%	56.05%	-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

QGRPX

1 день: 3.61%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -11.21%

6 месяцев: -10.79%

1 год: 9.83%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 9.75%

10 лет*: —

QGRW

1 день: 1.24%

1 месяц: -4.85%

С начала года: -7.80%

6 месяцев: -6.06%

1 год: 22.02%

3 года*: 24.11%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Название символа

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QGRPX:

QGRPX с DVRUX QGRPX с GARP QGRPX с SCHG QGRPX с VUG QGRPX с IWF QGRPX с VOO QGRPX с VOOG

Часто сравнивают с QGRW:

QGRW с SCHG QGRW с DGRW QGRW с GRNY QGRW с IWY QGRW с SPYG QGRW с XNAS.DE QGRW с JQUA

Сравнение комиссий QGRPX и QGRW

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

QGRPX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QGRW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QGRPX	QGRW	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.91	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.45	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.20	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	1.51	-1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.68	5.66	-4.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QGRPX	QGRW	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.91	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	1.32	-0.69

Корреляция

Корреляция между QGRPX и QGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и QGRW

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности QGRW в 0.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund	6.94%	6.16%	3.62%	0.42%	1.00%	2.84%	0.37%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.09%	0.09%	0.14%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и QGRW

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

	QGRPX	QGRW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.28%	-24.40%	-5.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.45%	-15.44%	-2.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.47%	-10.67%	-3.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.65%	-3.33%	-4.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.30%	4.12%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и QGRW

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QGRPX	QGRW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.13%	7.91%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.43%	13.96%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.16%	24.20%	-3.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.60%	21.23%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.43%	21.23%	-1.80%

Сравнение QGRPX с QGRW

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и QGRW

Сравнение доходности по годам QGRPX и QGRW

Доходность по периодам

QGRPX

QGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QGRPX и QGRW

Доходность на риск

QGRPX vs. QGRW — Ранг доходности на риск

QGRPX

QGRW

Сравнение QGRPX c QGRW - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QGRPX vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и QGRW

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и QGRW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и QGRW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)