- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 8 июл. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции QGRPX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QGRPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) показал доход в 4.11% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев.
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QGRPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QGRPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | -4.18% | -5.73% | 11.30% | 4.86% | 0.46% | 4.11% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -6.80% | -3.74% | 0.75% | 7.83% | 7.03% | 3.12% | -0.21% | 3.19% | 3.14% | -0.69% | -1.47% | 15.51% |
| 2024 | 3.02% | 6.34% | 0.77% | -4.26% | 3.98% | 6.19% | -1.14% | 2.86% | 1.95% | -1.68% | 4.72% | 0.46% | 25.13% |
| 2023 | 5.78% | -3.22% | 6.57% | 2.60% | 2.20% | 5.55% | 2.27% | -0.31% | -4.62% | 0.32% | 10.61% | 4.00% | 35.52% |
| 2022 | -6.56% | -5.45% | 2.76% | -9.84% | -1.28% | -7.77% | 11.33% | -5.47% | -9.96% | 6.32% | 5.30% | -5.86% | -25.57% |
| 2021 | -2.10% | 0.98% | 4.87% | 7.69% | -1.25% | 4.05% | 4.05% | 2.93% | -5.49% | 7.39% | 0.14% | 3.42% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund has an annualized alpha of -2.59%, beta of 1.08, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2020.
- This fund participated in 104.96% of S&P 500 Index downside but only 97.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.59% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.59%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 97.46%
- Участие в снижении
- 104.96%
Комиссия
Комиссия QGRPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGRPX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QGRPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.93 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 13.52 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.62 | $0.06 | $0.11 | $0.41 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.92% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.28%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.03%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 19d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.45%март 2026 г. | 5mo 1d | 2mo 3d | 7mo 4dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.54%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.31%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 9d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| QGRPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -56.78% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -9.10% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -18.90% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -25.43% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.72% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.97% | +3.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGRPX
Добавьте UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGRPX