- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 8 июл. 2020 г.
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции QGRPX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QGRPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) показал доход в 5.39% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев.
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QGRPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QGRPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | -4.18% | -5.73% | 11.30% | 4.86% | -2.99% | 0.74% | 4.06% | 5.39% | ||||
| 2025 | 3.31% | -6.80% | -3.74% | 0.75% | 7.83% | 7.03% | 3.12% | -0.21% | 3.19% | 3.14% | -0.69% | -1.47% | 15.51% |
| 2024 | 3.02% | 6.34% | 0.77% | -4.26% | 3.98% | 6.19% | -1.14% | 2.86% | 1.95% | -1.68% | 4.72% | 0.46% | 25.13% |
| 2023 | 5.78% | -3.22% | 6.57% | 2.60% | 2.20% | 5.55% | 2.27% | -0.31% | -4.62% | 0.32% | 10.61% | 4.00% | 35.52% |
| 2022 | -6.56% | -5.45% | 2.76% | -9.84% | -1.28% | -7.77% | 11.33% | -5.47% | -9.96% | 6.32% | 5.30% | -5.86% | -25.57% |
| 2021 | -2.10% | 0.98% | 4.87% | 7.69% | -1.25% | 4.05% | 4.05% | 2.93% | -5.49% | 7.39% | 0.14% | 3.42% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund has an annualized alpha of -2.52%, beta of 1.08, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2020.
- This fund participated in 105.86% of S&P 500 Index downside but only 98.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 98.29%
- Участие в снижении
- 105.86%
Комиссия
Комиссия QGRPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGRPX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.50 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 10.58 | -8.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.62 | $0.06 | $0.11 | $0.41 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.85% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.28%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.03%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 19d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.45%март 2026 г. | 5mo 1d | 2mo 3d | 7mo 4dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.54%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-10.31%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 9d | 2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| QGRPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -56.78% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -9.10% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -18.90% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -25.43% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.69% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.14% | +3.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGRPX
Добавьте UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGRPX