PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%20.15%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий QGRPX и VUG

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.82

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.19

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.15

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между QGRPX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и VUG

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и VUG

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-50.68%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-16.53%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-35.61%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-12.25%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.13%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и VUG

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.12%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.70%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.70%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.22%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

21.38%

-1.95%