Сравнение QGRPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRPX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -10.52% | 15.51% | 25.13% | 35.52% | -25.57% | 29.14% | 14.62% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRPX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
QGRPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и SCHG
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QGRPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QGRPX
SCHG
Сравнение QGRPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRPX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.47 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QGRPX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и SCHG
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.89% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и SCHG
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -34.59% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -16.41% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -34.59% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -12.48% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -5.23% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.90% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и SCHG
Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.22%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRPX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 12.52% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 22.44% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 22.30% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 21.51% | -2.08% |