PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с VOOQGRPX с VOOG
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий QGRPX и IWF

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

QGRPX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.20

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.08

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между QGRPX и IWF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и IWF

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и IWF

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-64.25%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-16.27%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-32.72%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-12.36%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-22.21%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.80%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и IWF

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 6.13%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.82%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.39%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.41%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.41%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

20.92%

-1.49%