PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX

Сравнение комиссий QGRPX и DVRUX

И QGRPX, и DVRUX имеют комиссию равную 0.50%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.11

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.71

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.08

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.41

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.94

-0.31

Корреляция

Корреляция между QGRPX и DVRUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и DVRUX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и DVRUX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-19.06%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-9.94%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-19.06%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.84%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.53%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.90%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и DVRUX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.57%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.37%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

16.40%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

14.75%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.79%

+4.64%