Сравнение QGMIX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.18% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и MBXAX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
QGMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
QGMIX
MBXAX
Сравнение QGMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.39 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.87 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.26 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.39 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и MBXAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и MBXAX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и MBXAX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -31.75% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.29% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -15.66% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -31.75% | +18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.11% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.39% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и MBXAX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.85% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.49% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 11.89% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 11.79% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 13.45% | -5.08% |