Сравнение QGMIX с DVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и DVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и DVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.35% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям DVRIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.93% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
DVRIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и DVRIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.
Доходность на риск
QGMIX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
DVRIX
Сравнение QGMIX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | DVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.36 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.91 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.93 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.15 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.36 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и DVRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и DVRIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DVRIX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и DVRIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и DVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -36.61% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -3.45% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -9.88% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -12.80% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.05% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.13% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.82% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и DVRIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.66% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.79% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.81% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 4.84% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 5.22% | +3.15% |