PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) Коэффициент Шарпа: -0.12

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks positive absolute returns. The fund invests globally across a wide range of asset classes, including equities, fixed income, currencies and commodities, and may take both "long" and "short" positions in each of the asset classes or Instruments. The advisor has the flexibility to shift its allocation across asset classes and markets around the world, including emerging markets, based on the Adviser's assessment of their relative attractiveness.

Коэффициент Шарпа QGMIX равен -0.12, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа QGMIX

Ранг коэффициента Шарпа QGMIX: 2.32
Вызывает опасения

QGMIX опережает 2.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция QGMIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QGMIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.13 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.13 до 1.98
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.98 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.87+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.62 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа AQR Macro Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Macro Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность QGMIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EGRAXEaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A5.27
OTRFXOnTrack Core Fund2.45
MBXAXCatalyst/Millburn Hedge Strategy Fund2.42
RDMIXRational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund2.28
REMIXStandpoint Multi-Asset Fund Investor Class2.06
PCBAXBlackRock Tactical Opportunities Fund1.88
CGFIXabrdn Global Absolute Return Strategies Fund1.82
DVRIXMFS Global Alternative Strategy Fund1.52
GPAIXGrant Park Multi Alternative Strategies Fund1.47
QALTXQuantified Alternative Investment Fund1.45
QGMIXAQR Macro Opportunities Fund-0.12

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QGMIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QGMIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

QGMIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель