Сравнение QGMIX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.77% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и ADAIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
QGMIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
ADAIX
Сравнение QGMIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 4.18 | -4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 6.85 | -6.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.06 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 10.22 | -10.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 38.90 | -39.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.18 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и ADAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и ADAIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и ADAIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -14.75% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -0.64% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -7.40% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -14.75% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.15% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.85% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.17% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и ADAIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.40% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.09% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 1.54% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 2.69% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 4.33% | +4.04% |