PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGMIX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с CGFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 4.21%/yr vs 1.88%/yr for CGFIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 1.88% соответственно.

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.17%
1 год
2.48%
3 года*
3.20%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.21%

CGFIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.03%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.94%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		1.26%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Correlation

The correlation between QGMIX and CGFIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с ADAIXQGMIX с AQMIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIXQGMIX с PDBC
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с PCBAXCGFIX с EBSAXCGFIX с AIFRXCGFIX с DNAVXCGFIX с GOPIX

Доходность на риск

QGMIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGMIXCGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.09

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.01

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.36

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

8.47

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGMIX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CGFIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGMIXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.09

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и CGFIX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и CGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-20.28%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-2.78%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-7.09%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-20.28%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-20.28%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.76%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.19%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.77%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и CGFIX

AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.09%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

2.32%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

3.14%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

5.76%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

4.71%

+3.66%

Сравнение комиссий QGMIX и CGFIX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и CGFIX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CGFIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.15%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.41%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and CGFIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGMIX has higher volatility (1.46%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs CGFIX's -20.28%.

CGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и CGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор