Сравнение QGMIX с CGFIX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.61%/yr vs 1.84%/yr for CGFIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и CGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у CGFIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.84% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.61%
CGFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам QGMIX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.82% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 1.42% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Correlation
The correlation between QGMIX and CGFIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between QGMIX and CGFIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
CGFIX
Сравнение QGMIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGMIX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.99 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.99 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и CGFIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и CGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -2.78% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -5.57% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -1.60% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.19% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.79% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и CGFIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.72% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 2.40% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 3.05% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 5.74% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 4.69% | +3.68% |
Сравнение комиссий QGMIX и CGFIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и CGFIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGFIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.15% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and CGFIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.33%) compared to CGFIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs CGFIX's -20.28%.
CGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и CGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор