Сравнение QGMIX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.95% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и CGFIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
QGMIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
CGFIX
Сравнение QGMIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.54 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.14 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.98 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.09 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.54 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.00 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и CGFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и CGFIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CGFIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и CGFIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -2.78% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -20.28% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.97% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.20% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.68% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и CGFIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.56% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.14% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.49% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 5.76% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 4.74% | +3.63% |