Сравнение QGMIX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -2.62% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.17% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
QMNNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и QMNNX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
QGMIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
QGMIX
QMNNX
Сравнение QGMIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.54 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.21 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.51 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.96 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и QMNNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и QMNNX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QMNNX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.29% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и QMNNX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -39.22% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -5.47% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -14.23% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -39.22% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.02% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -10.66% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.20% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и QMNNX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.61% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.17% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 6.35% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 9.54% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.23% | +0.14% |