Сравнение QGMIX с JMSIX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.61%/yr vs 3.80%/yr for JMSIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QGMIX charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.61% против 3.80% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.61%
JMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам QGMIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.82% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 1.48% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QGMIX and JMSIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between QGMIX and JMSIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
JMSIX
Сравнение QGMIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGMIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.27 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.56 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и JMSIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -18.40% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -1.62% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -2.25% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -11.39% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -18.40% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.24% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.54% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.39% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и JMSIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 1.94% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 2.51% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.74% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 3.86% | +4.51% |
Сравнение комиссий QGMIX и JMSIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и JMSIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JMSIX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 6.03% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and JMSIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.33%) compared to JMSIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор