- ISIN
- US00203H3701
- CUSIP
- 00203H370
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 7 апр. 2014 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции QGMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QGMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) показал доход в 1.84% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QGMIX составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Macro Opportunities Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 4.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QGMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QGMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | -0.20% | -1.68% | 0.20% | -1.10% | 1.12% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 3.85% | 2.21% | -5.00% | 0.93% | 1.33% | 0.40% | -0.80% | 2.03% | 0.40% | -2.28% | 0.53% | 4.00% |
| 2024 | -1.63% | 3.42% | 4.10% | 1.06% | -2.38% | -0.88% | -3.44% | -3.67% | -0.42% | -1.59% | 1.62% | 3.26% | -0.95% |
| 2023 | 0.09% | 4.99% | -7.12% | -0.66% | -2.00% | 3.02% | -1.04% | -0.10% | 3.25% | -2.04% | -0.57% | 2.76% | 0.01% |
| 2022 | 2.66% | 3.24% | 4.40% | 3.61% | -2.90% | 4.49% | 0.00% | 6.68% | 4.29% | -0.00% | -2.32% | 2.28% | 29.30% |
| 2021 | 0.21% | 3.23% | 0.20% | -0.30% | -0.81% | 1.32% | -4.32% | -0.74% | 0.42% | -0.63% | -4.88% | 1.95% | -4.54% |
Метрики бенчмарка
AQR Macro Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund captured 3.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.20%
- Участие в снижении
- -18.92%
Комиссия
Комиссия QGMIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGMIX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QGMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 13.52 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.99 | $0.81 | $0.13 | $0.09 | $0.01 | $0.36 | $0.00 | $0.55 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.48%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AQR Macro Opportunities Fund составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -13.48%авг. 2024 г. | 3mo 26d | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -12.00%нояб. 2021 г. | 9mo 5d | 3mo 15d | 1y 15dфевр. 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.15%июнь 2023 г. | 2mo 25d | 10mo 1d | 1y 21dмарт 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.64%июнь 2017 г. | 1y 5mo | 7mo 10d | 2y 6dянв. 2016 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.20%дек. 2022 г. | 1mo 6d | 2mo 10d | 3mo 16dнояб. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| QGMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -56.78% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.10% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -18.90% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -25.43% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -33.92% | +20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.74% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.72% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGMIX
Добавьте AQR Macro Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGMIX