График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Macro Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) показал доход в 2.15% с начала года и -0.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QGMIX составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AQR Macro Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QGMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | -0.20% | -1.19% | 2.15% | |||||||||
| 2025 | 0.63% | 3.85% | 2.21% | -5.00% | 0.93% | 1.33% | 0.40% | -0.80% | 2.03% | 0.40% | -2.28% | 0.53% | 4.00% |
| 2024 | -1.63% | 3.42% | 4.10% | 1.06% | -2.38% | -0.88% | -3.44% | -3.67% | -0.42% | -1.59% | 1.62% | 3.26% | -0.95% |
| 2023 | 0.09% | 4.99% | -7.12% | -0.66% | -2.00% | 3.02% | -1.04% | -0.10% | 3.25% | -2.04% | -0.57% | 2.76% | 0.01% |
| 2022 | 2.66% | 3.24% | 4.40% | 3.61% | -2.90% | 4.49% | 0.00% | 6.68% | 4.29% | -0.00% | -2.32% | 2.28% | 29.30% |
| 2021 | 0.21% | 3.23% | 0.20% | -0.30% | -0.81% | 1.32% | -4.32% | -0.74% | 0.42% | -0.63% | -4.88% | 1.95% | -4.54% |
Метрики бенчмарка
AQR Macro Opportunities Fund: годовая альфа составляет 4.17%, бета — -0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Этот фонд участвовал в 3.32% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -19.06%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.32%
- Участие в снижении
- -19.06%
Комиссия
Комиссия QGMIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGMIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QGMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.39 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.61 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QGMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.99 | $0.81 | $0.13 | $0.09 | $0.01 | $0.36 | $0.00 | $0.55 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AQR Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.48%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AQR Macro Opportunities Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.48% | 11 апр. 2024 г. | 80 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12% | 24 февр. 2021 г. | 193 | 26 нояб. 2021 г. | 72 | 11 мар. 2022 г. | 265 |
| -10.15% | 8 мар. 2023 г. | 60 | 1 июн. 2023 г. | 207 | 28 мар. 2024 г. | 267 |
| -8.64% | 21 янв. 2016 г. | 357 | 20 июн. 2017 г. | 152 | 26 янв. 2018 г. | 509 |
| -7.2% | 7 нояб. 2022 г. | 26 | 13 дек. 2022 г. | 46 | 21 февр. 2023 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...