Сравнение QGMIX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.03% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и QSPIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
QGMIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
QSPIX
Сравнение QGMIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.38 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.89 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.74 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.25 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.38 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.19 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и QSPIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и QSPIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и QSPIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -41.37% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -7.79% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -17.13% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -41.37% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.31% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -9.54% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.70% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.57% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.59% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 10.11% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 15.95% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 12.76% | -4.39% |