PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 9.48%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.82% соответственно.

QEFA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.48%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		6.75%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QEFA and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between QEFA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и VOO

Секторы
QEFA
VOO

Финансовые услуги

14.3%
10.9%

Здравоохранение

11.4%
8.3%

Технологии

10.5%
39.1%

Промышленность

9.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.8%

Сырьевые материалы

4.9%
1.7%

Энергетика

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
VOO
10.9%

Здравоохранение

QEFA
11.4%
VOO
8.3%

Технологии

QEFA
10.5%
VOO
39.1%

Промышленность

QEFA
9.1%
VOO
7.6%

Потребительский циклический сектор

QEFA
6.2%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
VOO
1.7%

Энергетика

QEFA
4.3%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.2%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

QEFA
2.3%
VOO
2.5%

Недвижимость

QEFA
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

QEFA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEFAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.80

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.45

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.50

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

11.08

-4.55

QEFA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEFA и VOO

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-33.99%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.90%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-18.69%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-24.52%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-33.99%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.23%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.68%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.01%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и VOO

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.75%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.77%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

12.39%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.91%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.02%

-2.16%

Сравнение комиссий QEFA и VOO

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и VOO

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.87%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to QEFA (3.63%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.82% vs 9.48% for QEFA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.82% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.05% for VOO.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор