Сравнение QEFA с FICS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS).
QEFA и FICS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и FICS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и FICS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 0.77% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -0.88% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью -0.88%.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
FICS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и FICS
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.
Доходность на риск
QEFA vs. FICS — Ранг доходности на риск
QEFA
FICS
Сравнение QEFA c FICS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | FICS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.63 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.95 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.99 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 3.07 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и FICS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и FICS
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FICS в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.99% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и FICS
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FICS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -29.16% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.32% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -29.16% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.40% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.31% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и FICS
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | FICS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.70% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.83% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.30% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.99% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.89% | -0.89% |