PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с FICS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с FICS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QEFA returned 7.62%/yr vs 4.92%/yr for FICS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for FICS.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 0.83%.

QEFA

1 день
-0.49%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.29%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.62%
10 лет*
8.67%

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и FICS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		6.80%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%0.77%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%

Correlation

The correlation between QEFA and FICS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between QEFA and FICS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и FICS

Секторы
QEFA
FICS

Финансовые услуги

14.3%
28.5%

Здравоохранение

11.6%
9.7%

Технологии

10.1%
1.8%

Промышленность

8.7%
27.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.0%

Энергетика

5.1%
3.1%

Сырьевые материалы

4.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
FICS
28.5%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
FICS
9.7%

Технологии

QEFA
10.1%
FICS
1.8%

Промышленность

QEFA
8.7%
FICS
27.8%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
FICS
10.0%

Энергетика

QEFA
5.1%
FICS
3.1%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
FICS
4.0%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
FICS
14.2%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
FICS
4.0%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
FICS

-

Недвижимость

QEFA
1.8%
FICS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с ACWIQEFA с ACWXQEFA с SCHF
Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV

Доходность на риск

QEFA vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAFICSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.26

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.47

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.34

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

0.97

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.26

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QEFA и FICS

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и FICS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-29.16%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.32%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.66%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.16%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.79%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.21%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.60%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и FICS

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.94%, в то время как у First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.53%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.73%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.26%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.20%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.94%

-0.91%

Сравнение комиссий QEFA и FICS

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и FICS

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FICS в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.87%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and FICS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to QEFA (3.94%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs FICS's -29.16%.

On 5-year performance, QEFA leads with 7.62% vs 4.92% for FICS. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QEFA has performed better with a 7.62% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

QEFA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.96% for FICS.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FICS is Global Equities. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while FICS tracks The International Developed Capital Strength Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.70% for FICS.

QEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и FICS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор