Сравнение QEFA с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
QEFA и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или IQLT.
Корреляция
Корреляция между QEFA и IQLT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IQLT
Основные характеристики
QEFA:
0.87
IQLT:
0.60
QEFA:
1.33
IQLT:
0.97
QEFA:
1.17
IQLT:
1.13
QEFA:
1.11
IQLT:
0.78
QEFA:
2.97
IQLT:
2.08
QEFA:
4.58%
IQLT:
4.95%
QEFA:
15.73%
IQLT:
17.14%
QEFA:
-31.71%
IQLT:
-32.21%
QEFA:
0.00%
IQLT:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 6.29% против 6.80% соответственно.
QEFA
13.05%
3.00%
6.69%
13.36%
10.27%
6.29%
IQLT
10.78%
2.75%
4.08%
10.05%
10.69%
6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IQLT
И QEFA, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и IQLT
QEFA
IQLT
Сравнение QEFA c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IQLT
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности IQLT в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.80% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.59% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IQLT
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IQLT
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.11%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.