Сравнение QEFA с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
QEFA и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или IQLT.
Основные характеристики
| QEFA | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.81% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 11.05% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 6.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 13.28% |
| Макс. просадка | -31.71% | -32.21% |
| Текущая просадка | -8.34% | -8.87% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и IQLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IQLT
С начала года, QEFA показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IQLT
И QEFA, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IQLT
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IQLT в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.91% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.61% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IQLT
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IQLT
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 3.96% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.