График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) показал доход в 2.87% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QEFA составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QEFA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 4.83% | -6.51% | 2.87% | |||||||||
| 2025 | 4.44% | 3.10% | 1.12% | 4.22% | 3.59% | 2.02% | -2.84% | 4.25% | 1.70% | 0.38% | 1.78% | 2.41% | 29.25% |
| 2024 | -0.55% | 2.03% | 2.61% | -2.76% | 4.46% | -1.56% | 3.41% | 3.76% | 0.35% | -5.07% | -0.35% | -3.57% | 2.27% |
| 2023 | 7.78% | -3.23% | 3.68% | 2.99% | -4.08% | 3.97% | 2.57% | -3.32% | -3.32% | -2.37% | 7.50% | 5.04% | 17.40% |
| 2022 | -3.74% | -2.75% | 0.45% | -5.99% | 0.88% | -7.73% | 5.02% | -6.19% | -8.63% | 4.64% | 12.47% | -1.37% | -14.03% |
| 2021 | -0.74% | 0.92% | 2.97% | 2.31% | 4.20% | -0.36% | 1.60% | 1.46% | -3.60% | 2.99% | -3.68% | 4.16% | 12.50% |
Метрики бенчмарка
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF: годовая альфа составляет -0.40%, бета — 0.68, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 06.06.2014.
- Этот ETF участвовал в 79.37% снижения S&P 500 Index, но только в 65.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 65.77%
- Участие в снижении
- 79.37%
Комиссия
Комиссия QEFA составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QEFA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.61 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QEFA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.83 | $2.83 | $2.30 | $2.04 | $1.93 | $1.82 | $1.27 | $1.97 | $1.82 | $1.52 | $1.08 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $2.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 31.71%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.71% | 21 янв. 2020 г. | 39 | 16 мар. 2020 г. | 171 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -28.09% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 619 |
| -18.69% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 317 | 24 апр. 2017 г. | 488 |
| -18.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -12.76% | 8 июл. 2014 г. | 127 | 6 янв. 2015 г. | 68 | 15 апр. 2015 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...