- ISIN
- US78463X4346
- CUSIP
- 78463X434
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 4 июн. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции QEFA — $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QEFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) показал доход в 12.44% с начала года и 22.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QEFA составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 7.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QEFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QEFA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 4.83% | -6.51% | 3.69% | 1.14% | -0.31% | 3.48% | 1.04% | 12.44% | ||||
| 2025 | 4.44% | 3.10% | 1.12% | 4.22% | 3.59% | 2.02% | -2.84% | 4.25% | 1.70% | 0.38% | 1.78% | 2.41% | 29.25% |
| 2024 | -0.55% | 2.03% | 2.61% | -2.76% | 4.46% | -1.56% | 3.41% | 3.76% | 0.35% | -5.07% | -0.35% | -3.57% | 2.27% |
| 2023 | 7.78% | -3.23% | 3.68% | 2.99% | -4.08% | 3.97% | 2.57% | -3.32% | -3.32% | -2.37% | 7.50% | 5.04% | 17.40% |
| 2022 | -3.74% | -2.75% | 0.45% | -5.99% | 0.88% | -7.73% | 5.02% | -6.19% | -8.63% | 4.64% | 12.47% | -1.37% | -14.03% |
| 2021 | -0.74% | 0.92% | 2.97% | 2.31% | 4.20% | -0.36% | 1.60% | 1.46% | -3.60% | 2.99% | -3.68% | 4.16% | 12.50% |
Метрики бенчмарка
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF has an annualized alpha of -0.62%, beta of 0.68, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2014.
- This ETF participated in 77.24% of S&P 500 Index downside but only 63.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 63.20%
- Участие в снижении
- 77.24%
Комиссия
Комиссия QEFA составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QEFA имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 10.58 | -1.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $2.83 | $2.30 | $2.04 | $1.93 | $1.82 | $1.27 | $1.97 | $1.82 | $1.52 | $1.08 | $1.62 |
Дивидендный доход | 2.73% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $2.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 31.71%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.71%март 2020 г. | 1mo 25d | 8mo 5d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.09%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.69%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 1y 3mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-18.16%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.76%янв. 2015 г. | 6mo 2d | 3mo 9d | 9mo 11dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| QEFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -56.78% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.10% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -18.90% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.43% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -33.92% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.69% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.14% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QEFA
Добавьте SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QEFA