SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA)
QEFA — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). QEFA запущен 4 июн. 2014 г. и имеет комиссию в 0.30%.
Информация о ETF
| ISIN | US78463X4346 |
|---|---|
| CUSIP | 78463X434 |
| Эмитент | State Street |
| Дата выпуска | 4 июн. 2014 г. |
| Регион | Developed Markets (EAFE) |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия QEFA составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: QEFA с EFA, QEFA с GSIE, QEFA с IQLT, QEFA с ACWI, QEFA с SCHF, QEFA с IEFA, QEFA с ACWX, QEFA с VXUS, QEFA с ITOT, QEFA с FSPSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF показал доход в 6.19% с начала года и 17.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.19% | 25.70% |
| 1 месяц | -3.68% | 3.51% |
| 6 месяцев | 1.13% | 14.80% |
| 1 год | 17.28% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.75% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.24% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QEFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 2.03% | 2.61% | -2.76% | 4.46% | -1.56% | 3.41% | 3.76% | 0.35% | -5.07% | 6.19% | ||
| 2023 | 7.78% | -3.23% | 3.68% | 2.99% | -4.08% | 3.97% | 2.57% | -3.32% | -3.32% | -2.37% | 7.50% | 5.04% | 17.40% |
| 2022 | -3.74% | -2.75% | 0.45% | -5.99% | 0.88% | -7.73% | 5.02% | -6.19% | -8.63% | 4.64% | 12.47% | -1.37% | -14.03% |
| 2021 | -0.74% | 0.92% | 2.97% | 2.31% | 4.20% | -0.35% | 1.60% | 1.46% | -3.60% | 2.99% | -3.68% | 4.16% | 12.52% |
| 2020 | -1.75% | -7.49% | -12.01% | 5.50% | 4.10% | 2.73% | 1.10% | 4.69% | -1.83% | -3.44% | 12.93% | 4.41% | 6.76% |
| 2019 | 5.96% | 2.46% | 1.48% | 1.53% | -4.00% | 5.86% | -1.51% | -0.97% | 2.48% | 3.52% | 0.97% | 2.65% | 21.91% |
| 2018 | 4.21% | -4.39% | 0.08% | 0.98% | -1.44% | -1.39% | 2.97% | -1.72% | 1.10% | -7.37% | 0.89% | -4.23% | -10.39% |
| 2017 | 3.16% | 2.06% | 2.40% | 2.50% | 4.63% | -0.71% | 2.42% | 0.32% | 1.83% | 1.05% | 1.02% | 1.15% | 24.03% |
| 2016 | -6.49% | -0.34% | 5.91% | 1.54% | 0.32% | -1.29% | 3.23% | -0.64% | 1.14% | -3.24% | -2.51% | 2.74% | -0.22% |
| 2015 | 1.84% | 4.11% | 0.53% | 2.53% | -1.01% | -1.60% | 2.04% | -6.74% | -3.48% | 5.90% | -0.64% | -0.76% | 2.09% |
| 2014 | 1.12% | -1.20% | -0.55% | -2.01% | -3.09% | 1.34% | -2.62% | -6.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QEFA среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.04 | $1.94 | $1.82 | $1.27 | $1.97 | $1.82 | $1.52 | $1.08 | $1.62 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.82 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.62 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 31.71%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF составляет 6.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.71% | 21 янв. 2020 г. | 39 | 16 мар. 2020 г. | 171 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -28.09% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 619 |
| -18.61% | 18 мая 2015 г. | 82 | 20 янв. 2016 г. | 258 | 24 апр. 2017 г. | 340 |
| -18.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -12.77% | 8 июл. 2014 г. | 70 | 6 янв. 2015 г. | 32 | 15 апр. 2015 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.