Сравнение QEFA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
QEFA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или IEFA.
Основные характеристики
| QEFA | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.07% | 6.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 5.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.31% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 7.49 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.83% |
| Макс. просадка | -31.71% | -34.78% |
| Текущая просадка | -6.35% | -6.45% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и IEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IEFA
С начала года, QEFA показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IEFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IEFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IEFA в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IEFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.38% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.