Сравнение QEFA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
QEFA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или IEFA.
Корреляция
Корреляция между QEFA и IEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IEFA
Основные характеристики
QEFA:
0.60
IEFA:
0.46
QEFA:
0.91
IEFA:
0.73
QEFA:
1.11
IEFA:
1.09
QEFA:
0.72
IEFA:
0.62
QEFA:
1.71
IEFA:
1.44
QEFA:
4.37%
IEFA:
4.39%
QEFA:
12.53%
IEFA:
13.65%
QEFA:
-31.71%
IEFA:
-34.79%
QEFA:
-2.96%
IEFA:
-3.36%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.09% против 5.55% соответственно.
QEFA
8.98%
-0.32%
0.27%
8.18%
12.03%
6.09%
IEFA
8.15%
-0.46%
-0.06%
7.08%
13.21%
5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IEFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и IEFA
QEFA
IEFA
Сравнение QEFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IEFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IEFA в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.91% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IEFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IEFA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 4.65%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.