Сравнение QEFA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
QEFA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.18% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции IEFA немного впереди с 8.97%.
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
IEFA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и IEFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
QEFA vs. IEFA — Ранг доходности на риск
QEFA
IEFA
Сравнение QEFA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.01 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.18 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.32 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и IEFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и IEFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEFA в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и IEFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -34.78% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.50% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -30.41% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -34.78% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.25% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.74% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.01% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и IEFA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 5.96%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.40% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.14% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.68% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.35% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.24% | -1.24% |