Сравнение QEFA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
QEFA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или ACWI.
Основные характеристики
| QEFA | ACWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 19.45% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 30.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 5.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.12% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 16.84 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 11.69% |
| Макс. просадка | -31.71% | -56.00% |
| Текущая просадка | -7.83% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ACWI
С начала года, QEFA показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ACWI
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ACWI
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.90% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ACWI
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ACWI
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что QEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.