PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - QEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.67%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.85% соответственно.

QEFA

1 день
-0.49%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.29%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.62%
10 лет*
8.67%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		6.80%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between QEFA and ACWI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.77

The correlation between QEFA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и ACWI

Секторы
QEFA
ACWI

Финансовые услуги

14.3%
16.1%

Здравоохранение

11.6%
8.1%

Технологии

10.1%
29.4%

Промышленность

8.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.3%

Энергетика

5.1%
4.2%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
ACWI
16.1%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
ACWI
8.1%

Технологии

QEFA
10.1%
ACWI
29.4%

Промышленность

QEFA
8.7%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
ACWI
9.3%

Энергетика

QEFA
5.1%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
ACWI
5.0%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
ACWI
9.0%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
ACWI
2.6%

Недвижимость

QEFA
1.8%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWXQEFA с SCHF
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

QEFA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.29

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.17

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.01

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.53

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.29

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок QEFA и ACWI

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-56.00%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.73%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-16.55%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-26.42%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-33.53%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.83%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-8.61%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.16%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и ACWI

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.94% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.29%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.78%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.05%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.11%

-1.08%

Сравнение комиссий QEFA и ACWI

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и ACWI

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.87%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

QEFA and ACWI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEFA has higher volatility (3.94%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 8.67% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

QEFA has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.38% for ACWI.

QEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор