Сравнение QEFA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
QEFA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или ACWI.
Корреляция
Корреляция между QEFA и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ACWI
Основные характеристики
QEFA:
0.89
ACWI:
1.63
QEFA:
1.29
ACWI:
2.22
QEFA:
1.16
ACWI:
1.29
QEFA:
1.02
ACWI:
2.42
QEFA:
2.44
ACWI:
9.72
QEFA:
4.35%
ACWI:
2.02%
QEFA:
11.84%
ACWI:
11.98%
QEFA:
-31.71%
ACWI:
-56.00%
QEFA:
-2.90%
ACWI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.61% соответственно.
QEFA
7.54%
7.87%
2.38%
11.09%
5.89%
6.52%
ACWI
5.23%
5.97%
9.03%
20.23%
10.66%
9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ACWI
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и ACWI
QEFA
ACWI
Сравнение QEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ACWI
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ACWI в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.95% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ACWI
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ACWI
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.44% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.