PortfoliosLab logo
Сравнение QEFA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QEFA и ACWI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QEFA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.13%
140.24%
QEFA
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QEFA:

0.87

ACWI:

0.61

Коэф-т Сортино

QEFA:

1.33

ACWI:

0.98

Коэф-т Омега

QEFA:

1.17

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

QEFA:

1.11

ACWI:

0.66

Коэф-т Мартина

QEFA:

2.97

ACWI:

2.97

Индекс Язвы

QEFA:

4.58%

ACWI:

3.69%

Дневная вол-ть

QEFA:

15.73%

ACWI:

17.88%

Макс. просадка

QEFA:

-31.71%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

QEFA:

0.00%

ACWI:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.63% соответственно.


QEFA

С начала года

13.05%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

6.69%

1 год

13.36%

5 лет

10.27%

10 лет

6.29%

ACWI

С начала года

-0.94%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-1.69%

1 год

10.27%

5 лет

12.78%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QEFA и ACWI

QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%
График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QEFA и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QEFA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QEFA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QEFA: 0.87
ACWI: 0.61
Коэффициент Сортино QEFA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QEFA: 1.33
ACWI: 0.98
Коэффициент Омега QEFA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QEFA: 1.17
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара QEFA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QEFA: 1.11
ACWI: 0.66
Коэффициент Мартина QEFA, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QEFA: 2.97
ACWI: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.61
QEFA
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и ACWI

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ACWI в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.80%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.72%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и ACWI

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.23%
QEFA
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и ACWI

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.11%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.11%
13.04%
QEFA
ACWI