PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEFA с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

QEFA и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEFA и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции GSIE немного впереди с 9.01%.

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWXQEFA с ITOT
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHFGSIE с VT

Сравнение комиссий QEFA и GSIE

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

QEFA vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.12

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.50

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между QEFA и GSIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GSIE

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GSIE

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

QEFAGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-34.63%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.76%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.97%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-34.63%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.99%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.11%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GSIE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEFAGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.15%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.64%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.82%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.92%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.70%

-0.70%