Сравнение QEFA с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
QEFA и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или GSIE.
Корреляция
Корреляция между QEFA и GSIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и GSIE
Основные характеристики
QEFA:
0.80
GSIE:
0.96
QEFA:
1.17
GSIE:
1.39
QEFA:
1.14
GSIE:
1.17
QEFA:
0.91
GSIE:
1.33
QEFA:
2.19
GSIE:
3.21
QEFA:
4.34%
GSIE:
3.72%
QEFA:
11.88%
GSIE:
12.46%
QEFA:
-31.71%
GSIE:
-34.63%
QEFA:
-4.04%
GSIE:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QEFA на уровне 6.27% и GSIE на уровне 6.27%.
QEFA
6.27%
7.13%
1.96%
10.95%
5.65%
6.38%
GSIE
6.27%
7.53%
5.05%
13.67%
5.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и GSIE
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и GSIE
QEFA
GSIE
Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и GSIE
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GSIE в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.98% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.92% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и GSIE
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и GSIE
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 3.34% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.