Сравнение QEFA с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
QEFA и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или GSIE.
Корреляция
Корреляция между QEFA и GSIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и GSIE
Основные характеристики
QEFA:
0.05
GSIE:
-0.02
QEFA:
0.15
GSIE:
0.07
QEFA:
1.02
GSIE:
1.01
QEFA:
0.06
GSIE:
-0.03
QEFA:
0.15
GSIE:
-0.07
QEFA:
4.41%
GSIE:
3.79%
QEFA:
13.73%
GSIE:
14.53%
QEFA:
-31.71%
GSIE:
-34.63%
QEFA:
-9.35%
GSIE:
-10.69%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью -0.72%.
QEFA
1.81%
-8.95%
-5.87%
1.25%
10.49%
5.18%
GSIE
-0.72%
-9.98%
-6.72%
0.57%
11.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и GSIE
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и GSIE
QEFA
GSIE
Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и GSIE
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью GSIE в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.11% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 3.13% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и GSIE
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и GSIE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.82%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.