PortfoliosLab logo
Сравнение QEFA с GSIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QEFA и GSIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.46%
88.28%
QEFA
GSIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QEFA:

0.80

GSIE:

0.76

Коэф-т Сортино

QEFA:

1.23

GSIE:

1.21

Коэф-т Омега

QEFA:

1.16

GSIE:

1.17

Коэф-т Кальмара

QEFA:

1.02

GSIE:

1.03

Коэф-т Мартина

QEFA:

2.73

GSIE:

3.33

Индекс Язвы

QEFA:

4.58%

GSIE:

4.02%

Дневная вол-ть

QEFA:

15.70%

GSIE:

17.69%

Макс. просадка

QEFA:

-31.71%

GSIE:

-34.63%

Текущая просадка

QEFA:

-0.12%

GSIE:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, QEFA показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 11.02%.


QEFA

С начала года

12.16%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

6.85%

1 год

13.16%

5 лет

10.94%

10 лет

6.09%

GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

14.19%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QEFA и GSIE

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.


График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QEFA и GSIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QEFA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QEFA: 0.80
GSIE: 0.76
Коэффициент Сортино QEFA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QEFA: 1.23
GSIE: 1.21
Коэффициент Омега QEFA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QEFA: 1.16
GSIE: 1.17
Коэффициент Кальмара QEFA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QEFA: 1.02
GSIE: 1.03
Коэффициент Мартина QEFA, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QEFA: 2.73
GSIE: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.76
QEFA
GSIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GSIE

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью GSIE в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.82%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GSIE

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-0.13%
QEFA
GSIE

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GSIE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.09%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
12.58%
QEFA
GSIE