Сравнение QEFA с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
QEFA и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или GSIE.
Корреляция
Корреляция между QEFA и GSIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и GSIE
Основные характеристики
QEFA:
0.24
GSIE:
0.48
QEFA:
0.40
GSIE:
0.74
QEFA:
1.05
GSIE:
1.09
QEFA:
0.27
GSIE:
0.66
QEFA:
0.69
GSIE:
1.69
QEFA:
4.02%
GSIE:
3.53%
QEFA:
11.69%
GSIE:
12.31%
QEFA:
-31.71%
GSIE:
-34.63%
QEFA:
-9.23%
GSIE:
-7.45%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEFA показывает доходность 0.52%, а GSIE немного ниже – 0.51%.
QEFA
0.52%
-2.00%
-4.41%
4.43%
4.19%
6.42%
GSIE
0.51%
-1.93%
-2.36%
7.57%
4.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и GSIE
QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и GSIE
QEFA
GSIE
Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и GSIE
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности GSIE в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.15% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 3.09% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и GSIE
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и GSIE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.30%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.