PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEFA с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEFA с GSIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD) while GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEFA returned 8.65%/yr vs 9.13%/yr for GSIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEFA charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности QEFA и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QEFA показывает доходность 7.48%, а GSIE немного выше – 7.54%. За последние 10 лет акции QEFA уступали акциям GSIE по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.13% соответственно.

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEFA и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Correlation

The correlation between QEFA and GSIE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between QEFA and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEFA и GSIE

Секторы
QEFA
GSIE

Финансовые услуги

14.3%
27.1%

Здравоохранение

11.6%
9.1%

Технологии

10.1%
9.5%

Промышленность

8.7%
18.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.1%

Энергетика

5.1%
4.4%

Сырьевые материалы

4.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

QEFA
14.3%
GSIE
27.1%

Здравоохранение

QEFA
11.6%
GSIE
9.1%

Технологии

QEFA
10.1%
GSIE
9.5%

Промышленность

QEFA
8.7%
GSIE
18.0%

Потребительский циклический сектор

QEFA
5.7%
GSIE
9.1%

Энергетика

QEFA
5.1%
GSIE
4.4%

Сырьевые материалы

QEFA
4.9%
GSIE
5.8%

Потребительский защитный сектор

QEFA
4.2%
GSIE
7.2%

Коммуникационные услуги

QEFA
3.3%
GSIE
3.8%

Коммунальные услуги

QEFA
2.7%
GSIE
3.2%

Недвижимость

QEFA
1.8%
GSIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWXQEFA с SCHF
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHFGSIE с VT

Доходность на риск

QEFA vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEFA c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEFAGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.05

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.09

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEFA vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEFA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEFA и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEFAGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QEFA и GSIE

Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEFAGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.71%

-34.63%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.76%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-13.07%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.97%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.71%

-34.63%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.25%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.06%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QEFA и GSIE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 3.78%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEFAGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.63%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.15%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.05%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.75%

-0.72%

Сравнение комиссий QEFA и GSIE

QEFA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEFA и GSIE

Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GSIE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QEFA and GSIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSIE has higher volatility (4.34%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, QEFA dropped -31.71% vs GSIE's -34.63%.

On 10-year performance, GSIE leads with 9.13% vs 8.65% for QEFA. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSIE has performed better with a 9.13% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for QEFA.

QEFA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.50% for GSIE.

QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD), while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for QEFA and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEFA и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор