Сравнение QEFA с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
QEFA и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или ACWX.
Корреляция
Корреляция между QEFA и ACWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и ACWX
Основные характеристики
QEFA:
0.76
ACWX:
0.62
QEFA:
1.23
ACWX:
1.02
QEFA:
1.16
ACWX:
1.14
QEFA:
1.01
ACWX:
0.80
QEFA:
2.71
ACWX:
2.52
QEFA:
4.58%
ACWX:
4.37%
QEFA:
15.75%
ACWX:
16.95%
QEFA:
-31.71%
ACWX:
-60.39%
QEFA:
-0.61%
ACWX:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 6.36% против 4.90% соответственно.
QEFA
14.41%
8.77%
10.18%
11.81%
10.94%
6.36%
ACWX
11.00%
9.27%
7.21%
10.45%
10.47%
4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и ACWX
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и ACWX
QEFA
ACWX
Сравнение QEFA c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и ACWX
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ACWX в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.77% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.68% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.22% | 2.65% | 2.40% | 2.77% | 2.51% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и ACWX
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и ACWX
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 4.28% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.