Сравнение QEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
QEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEFA и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QEFA имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции EFA немного впереди с 8.89%.
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и EFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
QEFA vs. EFA — Ранг доходности на риск
QEFA
EFA
Сравнение QEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEFA | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.10 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.89 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEFA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QEFA и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и EFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EFA в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и EFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEFA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -61.04% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.42% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -29.53% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -34.19% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.25% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -12.00% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.04% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и EFA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEFA | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.39% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.20% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.75% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.31% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.20% | -1.20% |