Сравнение QEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
QEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или EFA.
Основные характеристики
| QEFA | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 15.56% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 5.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.12% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 6.36 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 12.99% |
| Макс. просадка | -31.71% | -61.04% |
| Текущая просадка | -7.83% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между QEFA и EFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и EFA
С начала года, QEFA показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и EFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и EFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EFA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.90% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.99% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и EFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и EFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 4.13% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.