Сравнение QEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
QEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или EFA.
Корреляция
Корреляция между QEFA и EFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и EFA
Основные характеристики
QEFA:
1.03
EFA:
1.07
QEFA:
1.47
EFA:
1.53
QEFA:
1.18
EFA:
1.19
QEFA:
1.17
EFA:
1.36
QEFA:
2.80
EFA:
3.17
QEFA:
4.35%
EFA:
4.34%
QEFA:
11.80%
EFA:
12.91%
QEFA:
-31.71%
EFA:
-61.04%
QEFA:
-2.97%
EFA:
-1.64%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.53% соответственно.
QEFA
7.46%
6.90%
1.81%
9.94%
5.87%
6.35%
EFA
8.36%
7.69%
3.38%
11.25%
6.47%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и EFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и EFA
QEFA
EFA
Сравнение QEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и EFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EFA в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.95% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.99% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и EFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и EFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.43% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.