Сравнение QEFA с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
QEFA и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEFA или EFA.
Корреляция
Корреляция между QEFA и EFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEFA и EFA
Основные характеристики
QEFA:
0.80
EFA:
0.65
QEFA:
1.23
EFA:
1.03
QEFA:
1.16
EFA:
1.14
QEFA:
1.02
EFA:
0.81
QEFA:
2.73
EFA:
2.44
QEFA:
4.58%
EFA:
4.69%
QEFA:
15.70%
EFA:
17.61%
QEFA:
-31.71%
EFA:
-61.04%
QEFA:
-0.12%
EFA:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, QEFA показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции QEFA превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.40% соответственно.
QEFA
12.16%
2.20%
6.85%
12.48%
10.53%
6.20%
EFA
11.26%
2.01%
6.74%
11.28%
11.55%
5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEFA и EFA
QEFA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEFA и EFA
QEFA
EFA
Сравнение QEFA c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEFA и EFA
Дивидендная доходность QEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EFA в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.82% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.91% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок QEFA и EFA
Максимальная просадка QEFA за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEFA и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEFA и EFA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) составляет 10.09%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что QEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.