PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDTE с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 27.27% vs 99.08% for SOXY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QDTE charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

QDTE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
14.80%
С начала года
13.76%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.20%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
$17.60M$18.17M$19.83M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам QDTE и SOXY

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.76%19.32%-2.14%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between QDTE and SOXY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between QDTE and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и SOXY

Секторы
QDTE
SOXY

Финансовые услуги

5.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

QDTE
5.3%
SOXY
0.1%

Сырьевые материалы

QDTE

-

SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

SOXY
0.0%

Энергетика

QDTE

-

SOXY
0.0%

Здравоохранение

QDTE

-

SOXY
0.0%

Промышленность

QDTE

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

QDTE

-

SOXY

-

Технологии

QDTE

-

SOXY
100.0%

Коммунальные услуги

QDTE

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с YMAXQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

QDTE vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDTE c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTESOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.46

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.87

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.49

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

15.00

-5.91

QDTE vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и SOXY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTESOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-30.22%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-28.56%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-18.79%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.58%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.63%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и SOXY

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.75%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTESOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

18.52%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

36.18%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

40.44%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

39.58%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

39.58%

-20.38%

Сравнение комиссий QDTE и SOXY

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и SOXY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.09%49.49%32.09%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and SOXY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to QDTE (6.75%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 27.27% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QDTE and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор