PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 29.68% for QQQI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и QQQI

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%15.03%

Correlation

The correlation between QDTE and QQQI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.97

The correlation between QDTE and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и QQQI

Секторы
QDTE
QQQI

Финансовые услуги

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

QDTE

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

QQQI
7.7%

Энергетика

QDTE

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

QDTE

-

QQQI
4.3%

Промышленность

QDTE

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

QDTE

-

QQQI
0.1%

Технологии

QDTE

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

QDTE

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QDTE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.30

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.05

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.10

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

13.93

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.32

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQI

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-20.00%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.61%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.52%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.19%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQI

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.69%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.85%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.98%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.05%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.05%

+1.37%

Сравнение комиссий QDTE и QQQI

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQI

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QDTE and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 13.24% for QQQI.

QDTE is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.68% for QQQI.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор