PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDTE с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с QQQI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

QDTE и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или QQQI.

Корреляция

Корреляция между QDTE и QQQI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
9.01%
QDTE
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.36

QQQI:

0.57

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.60

QQQI:

0.94

Коэф-т Омега

QDTE:

1.09

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

QQQI:

0.61

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.26

QQQI:

2.37

Индекс Язвы

QDTE:

6.26%

QQQI:

5.12%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.80%

QQQI:

21.34%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

QDTE:

-16.36%

QQQI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -5.24%.

QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDTE и QQQI

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDTE: 0.36
QQQI: 0.57
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDTE: 0.60
QQQI: 0.94
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QDTE: 1.09
QQQI: 1.14
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.34
QQQI: 0.61
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDTE: 1.26
QQQI: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.36
0.57
QDTE
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQI

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 48.60%, что больше доходности QQQI в 15.42%

TTM2024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.60%32.10%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQI

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-9.83%
QDTE
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQI

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 13.17%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
15.20%
QDTE
QQQI