Сравнение QDTE с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
QDTE и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и QQQI
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
QDTE vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QDTE
QQQI
Сравнение QDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.93 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.69 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.90 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и QQQI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QQQI
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QQQI
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -20.00% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.46% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.72% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.31% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.54% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QQQI
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.18% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.23% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.72% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.48% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.48% | +1.23% |