PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDTE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDTE и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.22%
1.92%
QDTE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.27

QQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.46

QQQ:

0.31

Коэф-т Омега

QDTE:

1.06

QQQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

QQQ:

0.17

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.24

QQQ:

0.53

Индекс Язвы

QDTE:

4.15%

QQQ:

5.24%

Дневная вол-ть

QDTE:

19.18%

QQQ:

20.34%

Макс. просадка

QDTE:

-15.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QDTE:

-15.29%

QQQ:

-16.35%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -10.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -11.72%.


QDTE

С начала года

-10.22%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-6.07%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-11.72%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-6.13%

1 год

2.56%

5 лет

20.53%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDTE и QQQ

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QDTE: 0.27
QQQ: 0.14
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.46
QQQ: 0.31
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QDTE: 1.06
QQQ: 1.04
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QDTE: 0.34
QQQ: 0.17
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QDTE: 1.24
QQQ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.80Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.27
0.14
QDTE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQ

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 47.22%, что больше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
47.22%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQ

Максимальная просадка QDTE за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-16.35%
QDTE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQ

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 9.44% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
9.26%
QDTE
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab