PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCAP с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QCAP returned 11.21% vs 19.77% for QQQH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности QCAP и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

QCAP

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.88%
1 год
11.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCAP и QQQH

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.24%7.13%10.40%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%21.85%

Correlation

The correlation between QCAP and QQQH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between QCAP and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с APRWQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DDECQCAP с DOGGQCAP с AAPR
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

QCAP vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.05

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.50
2.81

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.39

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

2.86

+10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.98

12.41

+56.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.05

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.78

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QCAP и QQQH

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCAPQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-31.24%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-6.96%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-8.27%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.60%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и QQQH

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.93%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCAPQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.76%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

7.32%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

9.67%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.18%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

13.37%

-4.65%

Сравнение комиссий QCAP и QQQH

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и QQQH

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QCAP and QQQH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (1.76%) compared to QCAP (0.93%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, QQQH leads with 19.77% vs 11.21% for QCAP. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 19.77% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 0.00% for QCAP.

They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.68% for QQQH.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCAP и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор